Le stress tests de la BCE indique que les banques de sa juridiction peuvent résister à un scénario macro-économique catastrophique

Skyline de Francfort et nouveau bâtiment de la Banque Centrale Eurpean

La Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité bancaire européenne (EBA) ont récemment rendu publics les résultats du test de résistance appliqué aux établissements du Vieux Continent. Le rapport qui a permis de découvrir que le système bancaire de la zone euro démontre une certaine résistance face à un scénario macro-économique catastrophique.

Voilà une quinzaine d’années que la BCE et l’EBA se sont fixé comme objectif d’évaluer la capacité de résistance des banques de la zone euro face à une crise économique grave à travers le mécanisme de stress tests bancaires appliqués tous les ans.

En ce qui concerne l’édition 2021, ces gendarmes du système financier européen ont démontré que les résultats sont plutôt encourageants. Du moins, pour la grande majorité puisque cette comparaison des banques a aussi permis de découvrir que l’une d’elles ne pourrait pas y parvenir si d’autres ont affiché un ratio de fonds propres « durs » (CET1) inférieur à 10% marquant leur retard par rapport aux autres.

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Le résultat est plutôt encourageant

D’après la BCE, les banques européennes ont évolué dans un univers particulièrement hostile marqué par la crise sanitaire associée à un taux relativement bas des intérêts réduisant significativement leurs marges bénéficiaires en faisant valoir que :

Le scénario retenu est encore plus difficile cette fois que lors du test de 2018, et les banques sortent juste d’une année 2020 difficile.

Et d’ajouter que :

Malgré ce cadre exigeant, elles ont plutôt obtenu de bonnes performances dans le test. L’examen montre que le système bancaire de la zone euro est résilient face à un scénario macro-économique difficile.

Ainsi, l’institution estime que le résultat et plutôt encourageant en prenant compte du fait que face à un traitement de choc, le système bancaire européen serait en mesure d’entretenir un CET1 de 9,9% en moyenne même si dans le pire des cas, il risque d’essuyer une chute d’un tiers du ratio de fonds propres.

Soit, l’équivalent de 265 milliards d’euros de perte de capitaux selon l’EBA estimant pour sa part que ce ratio CET1 pourrait même dépasser de peu la barre des 10%.

Des signes de faiblesse détectés

Puisque ces stress tests consistent essentiellement à évaluer la résistance des banques, l’édition 2021 a démontré que certaines enseignes ont affiché des signes de faiblesse.

En y regardant de près, force est de constater que l’une d’elles a été recalée pour la simple raison que sous le poids d’un scénario de crise, son ratio de fonds propres durs se retrouverait en zone négative en faisant allusion à la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS).

L’unique établissement à se trouver dans une mauvaise posture face au test selon les auteurs de cette comparaison des banques qui ont également dressé une liste des retardataires dans ce domaine en pensant à ceux affichant un ratio CET1 inférieur à 10%. À savoir :

  • Sabadell (en Espagne) et Banco BPM (en Italie), avec un score tournant autour de 7% ;
  • Deutsche Bank à 7,4 % ;
  • Société Générale à 7,5% ;
  • HSBC Continental Europe à 5,9 %.

Des résultats en dessous de la moyenne selon ces experts précisant cependant que pour l’heure, il n’y a pas de quoi s’alarmer ou recourir à la recapitalisation ou la limitation des dividendes pour rectifier le tir.

Et puisque SocGen et HSBC Continental Europe sont de la liste des retardataires, ils ont également tenu à souligner qu’à part ces deux enseignes, les autres acteurs financiers opérant dans l’Hexagone ont évolué dans les environs des 10% avec la plus belle des performances détectées auprès de Crédit Mutuel touchant la barre de 13,4%.

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