Une révision en vue pour les stress tests
Destinés à mesurer la capacité de résilience des banques en cas de crise, les stress tests ont à peine démarré que déjà l’autorité bancaire européenne (EBA) prépare l’édition de l’année 2022. Un projet de réforme est actuellement à l’étude jusqu’à fin avril. Le nouveau scénario suppose des niveaux de taux bas sur une plus longue durée.
Un examen en deux étapes
Autre changement proposé pour les stress tests 2022 : une partie des examens sera confiée aux banques elles-mêmes.
Selon le directeur de l'analyse économique et des statistiques de l’Institution, Mario Quagliariello,
Cette nouvelle démarche permettra d’affiner la vision du secteur et d’élaborer un meilleur comparateur de banque.
Mario Quagliariello.
Pour sa part, la Cour des comptes européenne estime que
La version actuelle du stress test convient tout à fait à la situation.
Certes, son dernier rapport juge les stress tests trop indulgents, mais l’Institution rappelle néanmoins que tout changement doit apporter une valeur ajoutée, et ne doit pas partir d’un simple principe.
Important Concrètement, l’EBA propose de décomposer les tests en deux épreuves. Une première, qualifiée de supervision, qui maintient les pratiques actuelles, c’est-à-dire que le superviseur reste en charge de l’encadrement des calculs et du résultat final. Une seconde partie où les établissements effectueront eux-mêmes leurs propres calculs et établiront leurs propres résultats.
Anticipant les critiques concernant une probable manipulation des résultats par les banques, Mario Quagliariello se veut rassurant.
L’analyste affirme que
Les décisions en matière de capital seront prises uniquement sur la base des résultats obtenus par les calculs effectués par le superviseur ». « D’autant plus qu’un écart significatif entre les résultats de l’examen de supervision et ceux fournis par la banque entraînerait une suspicion des marchés,
Mario Quagliariello.
souligne-t-il.
D’autres enjeux pour l’EBA
Cette réforme permettra entre autres à l’EBA d’accéder à un levier stratégique. En effet, l’autorité étant déjà en collaboration avec la Banque centrale européenne pour la surveillance du secteur, cette nouvelle pratique aura pour but d’anticiper les impacts des crises sur les dividendes. Ce sujet demeure toutefois sensible.
À travers cette réforme, l’EBA espère également gagner du poids vis-à-vis des établissements bancaires. En effet, à ce jour, l’EBA emploie moins d’une dizaine de personnes pour réaliser les examens, et ce, uniquement sur la durée des stress tests. À titre de comparaison, pour la Réserve Fédérale américaine, plusieurs employés sont affectés aux calculs.
